Прогноз. Рыночный риск

Программный комплекс «ПРОГНОЗ. Рыночный риск» поможет автоматизировать и значительно снизить временные и трудозатраты на анализ и контроль рыночного риска портфелей финансовых инструментов банка.

Решаемые задачи

• консолидация информации, необходимой для управления рисками, в хранилище данных, загрузка и обработка рыночных данных (Bloomberg, ММВБ, РТС, Cbonds, Банк России) (включая ведение платежных календарей по инструментам с хранением дат объявления событий календаря);
• фильтрация выбросов и восстановление пропущенных значений в ценовых рядах (байесовское оценивание, EM-алгоритм, линейная интерполяция, по последней имеющейся цене);
• статистический анализ данных, включая эконометрическое моделирование и расчет ковариационных матриц;
• загрузка и обработка реестра сделок из АБС;
• ведение портфелей: загрузка портфелей и/или расчет портфелей на основе информации по сделкам;
• оценка рыночного риска (Value-at-Risk, Shortfall на основе параметрического, исторического моделирования, моделирования методом Монте-Карло). Поддерживаются модели статической и динамической (EWMA, GARCH) оценки волатильности;
• контроль адекватности используемых моделей VaR (backtesting);
• агрегирование и декомпозиции портфелей по различным классификационным признакам на различных уровнях;
• сценарное моделирование («Что будет, если?»), включая режим стресс-тестирования;
• оценка требуемого уровня экономического капитала для покрытия рыночного риска в соответствии с рекомендациями Базельского комитета (Базель II);
• оценка рыночного риска в соответствии с требованиями ЦБ РФ (форма 313-П), формирование отчетности для ЦБ по форме 0409153;
• оценка безрисковых кривых бескупонной доходности на основе параметрических и сплайн-методов;
• оценка кредитных спрэдов по облигациям и группам облигаций;
• оценка процентного риска, включая оценку процентного риска для обязательств с фиксированной ставкой (анализ чувствительности, поддержка решений о рефинансировании) и с плавающей ставкой (Cashflow-at-Risk);
• поддержка собственных методик оценки риска банка на основе открытой для пользователя библиотеки алгоритмов (с привлечением и без привлечения разработчика).